Ik backtest je tradingstrategie in python met volledige risico- en drawdown-analyse

Stop met gokken of je tradingregels werken. Ik bouw een snelle, nauwkeurige en reproduceerbare Python backtesting engine (Pandas/NumPy) om je exacte tradingstrategie te testen op historische data zonder look-ahead bias.

WAT JE KRIJGT:

• Op maat gemaakte strategie-logica: In- en uitstapregels met RSI, MACD, VWAP, EMA, Bollinger Bands, Close Location Value (CLV) of aangepaste prijsactie.
• Realistische friction-modellering: Slippage, brokerage en transactiekosten direct in de berekening verwerkt.
• Institutionele risicometingen: Cumulatieve return, winpercentage, winstfactor, Sharpe-ratio, Sortino-ratio en maximale drawdown (MDD).
• Visuele tear sheet: Hoogwaardige equity curve, underwater drawdown grafiek en maandelijkse rendementen.
• Volledig trade log (CSV): Elke gesimuleerde trade met in- en uitstaptimestamps, prijzen en netto rendement.
• Schoon Python-code: Modulaire, goed gedocumenteerde script die je op elk moment opnieuw kunt uitvoeren.

WAAROM MET MIJ WERKEN?

De meeste backtests falen in live markten omdat ze uitvoering friction of volatiliteitsregimes negeren. Ik ontwerp schone, gevectoriseerde pipelines die je echte statistische voordeel onthullen.

Stuur me een bericht met je strategie regels voordat je bestelt, zodat we het juiste pakket kunnen kiezen!