Ik backtest je crypto- of tradingview-strategie in python

Voordat je echt geld riskeert op een handelsstrategie, moet je uitzoeken of deze daadwerkelijk een voordeel heeft. Ik zet jouw regels om in Python en backtest ze op 12 maanden echte crypto exchange data (Bybit, Binance en soortgelijke) - met taker fees en slippage bij elke trade.

De meeste backtests zien er geweldig uit omdat ze kosten negeren, in de toekomst kijken of het verleden te nauwkeurig passen. Mijn backtests gebruiken conservatieve fills (stop wordt eerst geteld), juiste indicator-warm-up en geen lookahead.

Je krijgt:

• trades, winratio, profit factor, maximale drawdown, gemiddelde R/R, long/short verdeling
• equity curve en een eenvoudige samenvatting
• een duidelijke verdict: voordeel, geen voordeel, of onvoldoende data
• Python broncode (Standard en Premium)

Standard voegt out-of-sample en parameter sensitiviteitstests toe; Premium voegt walk-forward, Monte Carlo en een 2x kosten stress test toe.

Ik houd mijn eigen werk aan dezelfde standaard: mijn signaalstrategie (627 trades, echte fees) behaalde een profit factor van 0.58 - geen voordeel - en ik heb dat resultaat gepubliceerd.

Een goede match: indicator-gebaseerde crypto strategieën, swing of intraday. Geen match: gegarandeerde winstbelofte of tick-level HFT.

Stuur me je regels voordat je bestelt - ik bevestig wat testbaar is.