Ik doe backtesting van tradingview strategie met python, mt4, mt5, pine connector

Backtesting van tradingstrategieën met Python voordat je een strategie in de live markt inzet, is het cruciaal om deze te valideren via backtesting.

Backtesting houdt in dat je een tradingstrategie test met historische data om te beoordelen hoe deze in het verleden zou hebben gepresteerd.

Belangrijkste functies:

• Voor het verwerken van tijdreeksgegevens.
• Om historische aandelen data op te halen.
• Voor het plotten van de resultaten.
• Voor numerieke berekeningen.

We berekenen de 50-daagse en 200-daagse SMA's met behulp van de rolling mean functie. Een koop signaal wordt gegenereerd wanneer de 50-daagse SMA groter is dan de 200-daagse SMA. De kolom 'positie' geeft aan wanneer je een trade moet openen of sluiten.

We plotten de cumulatieve rendementen van de strategie en de markt op dezelfde grafiek om de prestaties van de strategie te visualiseren.

De Python-code die hier wordt aangeboden, biedt een solide basis voor het backtesten van verschillende strategieën, waardoor traders kunnen experimenteren en hun aanpak kunnen verfijnen voordat ze echt kapitaal riskeren.

Deze visualisatie helpt traders te begrijpen of hun strategie de markt overtreft en met hoeveel.