Ik backtest jouw handelsstrategie in Python met risicobeoordeling
Python voor Quant Finance, Backtesting, Marktdatat en FX
Over deze dienst
Test je handelsregels met een reproduceerbare Python-backtest en een duidelijke uitleg van prestatie en risico.
Ik implementeer één volledig gespecificeerde, regels-gebaseerde strategie voor één instrument met behulp van jouw dagelijkse OHLCV-gegevens, tot 10000 rijen. Alle pakketten bevatten afgesproken transactiekosten, expliciete signaal-timing, een eigenschapsgrafiek, drawdown, trade-log, prestatie-indicatoren, Python-broncode en setup-notities.
STANDARD voegt een benchmark en chronologische train/test-splitsing toe. PREMIUM voegt tot 10 parametercombinaties en een gevoeligheidsrapport toe; selectie gebeurt met de trainingssample en de testsample blijft apart.
Lever alstublieft invoer-/uittrules, position sizing, kapitaal, kosten, slippage en de sample periode. Revisies: Basic 1; Standard en Premium 2, binnen de afgesproken regels.
Onderzoek en evaluatie slechts: historische resultaten garanderen geen toekomstige rendementen. Live handelen, broker-API’s, Pine Script, high-frequency data, strategie-ontdekking en ML-modelontwikkeling vereisen een aparte offerte. Engelse of Franse documentatie.
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Gaat je een winstgevende handelstrategie maken?
Ik implementeer en evalueer jouw gespecificeerde regels. Winstgevendheid, rendement en winstmarges worden niet gegarandeerd. Het op te leveren werk is gedocumenteerde onderzoeks- code en een rapport, geen beleggingsadvies of een live uitvoering systeem.
Welke data en regels moet ik aanleveren?
Lever dagelijkse OHLCV-gegevens, het instrument en de sample-datums, invoer- en uittuitsregels, position sizing, startkapitaal, handelskosten en veronderstellingen over slippage. Stuur me eerst een berichtje voor intradagse data, complexe instrumenten, extra instrumenten of onduidelijke regels.
