Ik voer portfolio optimalisatie en strategie backtesting uit in python

Expert Quant Developer & FX Trader

Stop met vertrouwen op 'net genoeg' code. Als actieve FX Sales Trader en Quantitative Analyst ontwikkel ik institutionele Python-tools die ontworpen zijn voor de echte markt.

Technische expertise:

• Portfolio optimalisatie: Mean-Variance, Black-Litterman en CVaR modellen.
• Strategie backtesten: Strenge tests met Pandas en Numpy.
• Data & risico: Automatisering met hoge gelijktijdigheid via marktdata-API's en SQL.
• Op maat gemaakte software: Professionele Windows UI-applicaties gebouwd met PyQt5.

Wat ik lever:

• Institutionele backtests: Hoogwaardige simulaties met slip en kostenmodellering.
• Portfolio engines: Met scipy geoptimaliseerde modellen voor professionele vermogensallocatie.
• Marktautomatisering: Naadloze API-integratie (IBKR, Yahoo, FIX, Bloomberg, Refinitiv).
• Visuele analytics: Interactieve dashboards via Plotly-Dash en PyQt.

Waarom een marktprofessional inhuren?

1. Financiële alpha: Ik begrijp de wiskunde en de marktlogica, niet alleen de code.
2. 'Militair-grade' code: Modulair, veilig en geoptimaliseerd voor snelheid (Asyncio/NumPy).
3. Bewezen resultaten: Ervaring in de praktijk in bankieren en institutioneel handelen.