Ik zal uw handelsstrategie backtesten

De meeste backtested tradingstrategieën zien er geweldig uit op papier en falen in de praktijk. De gebruikelijke reden is overfitting: een strategie die, bewust of niet, zo is afgestemd dat deze perfect past bij de historische data, maar niets zegt over de toekomstige prestaties.

Ik loop je backtest na met statistische checks die door quants worden gebruikt, niet alleen of de equity curve er mooi uitziet, en geef je een eerlijke schriftelijke beoordeling.

Wat ik controleer:

• Is je steekproefgrootte groot genoeg om conclusies te trekken?
• Houdt de strategie stand op data waarop hij niet is afgestemd (walk-forward testing)?
• Kan dit resultaat gewoon toeval zijn (permutation testing)?
• Rode vlaggen: look-ahead bias, onrealistisch winpercentage, curve-fit parameters

Je krijgt een duidelijk rapport: een verdict (lijkt echt, zwakke bewijzen, of waarschijnlijk overfit), de reden erachter, en wat ik zou willen zien voordat ik deze strategie met echt geld vertrouw.

Wat ik van jou nodig heb: je trade log van je backtest (CSV van TradingView, MetaTrader, NinjaTrader, of een Python backtest) en een korte beschrijving van de strategie.

Dit is geen financieel advies of een signaalservice, en winstgevendheid wordt niet gegarandeerd. Ik controleer de statistieken, niet wat je zou moeten handelen.