Ik lever gesaneerde en geverifieerde es tick data
Kwantitatieve architect | Financiële data engineer | Specialist in algorithmisch handelen
Over deze dienst
Stop met gokken met "vuile" data die je backtesting verpest.
In kwantitatieve handel is je strategie slechts zo goed als de data. Generieke datasets bevatten vaak gaten en duplicaten die valse signalen creëren. Ik lever geverifieerde ES (S&P 500) Futures tick data, zorgvuldig verwerkt voor professionele analyse.
Ik lever een hoogwaardige financiële dataset die geoptimaliseerd is voor high-performance trading.
Waarom deze ES dataset beter is:
- Zero-Gap beleid: Geverifieerde RTH en ETH sessies.
- Deduplicatie: Mijn protocol verwijdert slechte prints en timestamp fouten.
- Formaat opties: Snelle Parquet (voor Python/Quants) of CSV.
- Platform klaar: Geformatteerd voor Sierra Chart, Python of NinjaTrader.
>>> LANCERINGSAANBOD <<< Ik neem mijn eerste 3 projecten aan tegen een gereduceerde prijs terwijl ik mijn profiel opbouw. Krijg institutionele data tegen een lagere instapprijs. Zodra deze 3 plekken gevuld zijn, gaat de prijs weer naar de standaardtarieven.
Wat is inbegrepen:
- Prijs (Bid/Ask/Last) en Volume voor elke tick.
- Nauwkeurige milliseconde/microseconde timestamps.
- Gesaneerde en georganiseerde datastructuur.
Neem vóór het bestellen contact met me op om specifieke jaren en roll logic te bespreken. Laten we je strategie op een solide fundament bouwen.
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
In welk formaat ontvang ik de ES data?
Ik lever data in high-speed Parquet formaat (zeer aanbevolen voor Python/Pandas en kwantitatieve analyse) of standaard CSV. Als je een specifiek structuur voor je database nodig hebt, laat het me gerust weten.
Bevat de dataset overnight sessies (ETH)?
Ja. Standaard lever ik de volledige 24/5 sessie (zowel RTH als ETH). Als je strategie alleen reguliere handelsuren (RTH) vereist, kan ik een gefilterde versie zonder extra kosten leveren.
Is de data compatibel met Sierra Chart of NinjaTrader?
Absoluut. Ik kan de bestanden formatteren zodat ze native compatibel zijn met Sierra Chart, NinjaTrader of aangepaste Python backtesting engines. Geef je platform aan bij het bestellen.
Hoe zorg je dat er geen gaten of slechte prints zijn?
Ik pas een Zero-Gap beleid toe. Elke dataset ondergaat een aangepaste verificatieprotocol dat ontbrekende ticks identificeert en repareert, duplicaten verwijdert en "bad prints" (prijzen buiten bereik) filtert om je backtesting 100% nauwkeurig te maken.
Hoe wordt de contract roll-over afgehandeld?
Ik gebruik standaard futures roll-logic gebaseerd op volume/open interest overgangen om een continue backtesting string te bieden. Als je een specifieke roll voorkeur hebt, stuur me dan een bericht om het te bespreken.

