Ik backtest statistisch je handelsstrategie tegen een willekeurige null

De meeste backtests vragen alleen: "Heeft deze strategie geld opgeleverd in deze geschiedenis." Die lat ligt veel te laag. Willekeurige entries halen die lat voortdurend, net als regels die stilletjes naar toekomstige data kijken of gewoon meegaan met de markt. Ik test strategieën zoals kwantitatieve onderzoekers dat doen: tegen een matched random null.

Wat je krijgt:

- Je regels gecodeerd in een reproduceerbare Python backtest

- Monte Carlo permutatie testen: wint je strategie van willekeurige entries met dezelfde tradefrequentie en houdduur? (de Timothy Masters-methode)

- Out-of-sample split en parameter sweep, zodat je weet dat het niet één magische instelling is

- Realistische commissies en slippage gemodelleerd, waar de meeste retailvoordelen stilletjes verdwijnen

- Voor prop traders: Monte Carlo van je statistieken tegen de trailing-drawdown regels van je firma, omgezet in een pass or bust kans

- Een rapport in gewoon Nederlands over alles hierboven

Een eerlijk waarschuwing: de meeste strategieën falen deze test. Dat is de waarde. Je komt erachter voor een paar honderd euro in plaats van een paar gebroken accounts. Ik rapporteer wat de statistieken zeggen, niet wat jij hoopt te horen. Dit is onderzoek en educatie, geen financieel advies.