Ik backtest je tradingstrategie in python met out of sample testing

Stuur me je entry- en exitregels. Ik codeer ze in Python en backtest ze goed, en vertel je wat het bewijs daadwerkelijk ondersteunt.

Elke opdracht bevat:

• Jouw regels geïmplementeerd en backtested op dagelijkse historische data
• Walk-forward testing met een embargo tussen train- en testperiodes, zodat resultaten niet worden beïnvloed door data die de strategie al heeft gezien
• In-sample en out-of-sample resultaten apart gerapporteerd
• Kostenstress bij 1x, 2x en 3x veronderstelde transactiekosten
• Sensitiviteitscontroles: elke parameter met +/-10% aangepast, fills bij de sluiting in plaats van de volgende opening, signalen vertraagd met een volledige bar
• Een eenvoudige beoordeling in begrijpelijk Nederlands met de specifieke reden erachter en wat het zou veranderen

Ik vertel je wanneer een strategie niet standhoudt, en dat doen de meeste niet. Als je een rapport wilt dat bevestigt wat je al gelooft, ben ik niet de juiste verkoper.

Een voorbeeldrapport staat in de galerij. Het oordeel is NIET BEPAALD, met de redenen erbij.

Ik ontwerp geen strategieën en verkoop geen signalen, indicatoren of kant-en-klare systemen. Ik test de regels die je me stuurt.

Alleen data-analyse. Ik ben geen financieel adviseur. Ik geef geen advies over securities, geen trades en geen brokers, en ik doe geen uitspraken over toekomstige prestaties.