Ik bouw en test algorithmische handelsstrategieën en verbind ze met jouw broker of beurs.
Achtergrond: MSc Financial Engineering (UCLA Anderson), data scientist bij BNP Paribas, kwantitatief analist bij een crypto-asset manager. Ik heb momentumstrategieën, triangulaire arbitrage, market making via WebSocket en DEX event listeners ontwikkeld.
WAT IK BOUW
- Strategieën gecodeerd op basis van jouw regels in Python of C++
- - Backtests inclusief kosten, slippen en prijsimpact, niet alleen schone fills
- - Live uitvoering via API's van beurs of broker, met risicobeperkingen
- - Data pipelines en monitoring zodat je kunt zien wat het systeem doet
HOE IK WERK
- 1. Je stuurt je regels. Als ze nog niet vaststaan, maken we ze eerst expliciet
- 2. Schriftelijke scope: instrumenten, data, venue, risicobeperkingen
- 3. Bouwen en backtesten, daarna resultaten bespreken
- 4. Optioneel live deployment, gemonitord, met een overdrachtsdocument
BELANGRIJK
- Ik lever code en analyse, geen beleggingsadvies. Geen prestaties worden beloofd of geïmpliceerd, en backtestresultaten geven geen garantie voor toekomstige rendementen. Jij behoudt volledige controle over je kapitaal en risico.
- Stuur me een bericht met je strategie-idee en doelmarkt, en ik vertel je wat realistisch is voordat je bestelt.