Ik optimaliseer je beleggingsportefeuille met kwantitatieve methoden

Stop met gokken met je allocatie. Laat de wiskunde je de afwegingen laten zien.

Of je nu een handvol ETF's hebt of een klein fonds beheert, de meeste portefeuilles dragen risico's die de eigenaar niet ziet: verborgen correlaties, concentratie, niet-gecompenseerde volatiliteit. Ik breng [X] jaar ervaring in institutioneel portefeuillebeheer om die transparant en doelgericht te maken.

Wat ik voor je doe:

• Analyseer het echte risicoprofiel van je huidige portefeuille: volatiliteit, correlatiestructuur, drawdown, concentratie
• Optimaliseer met de juiste methode voor jouw doel: mean-variance (Markowitz), risk parity of minimum-variance
• Lever duidelijke allocatie-aanbevelingen met de onderbouwing
• Maak een herbruikbaar Python-framework zodat je het kunt herhalen als er veranderingen zijn (Premium)

Voor wie dit is: zelfgestuurde beleggers, aspirant-kwantitatieve analisten en kleine fondsen die institutionele portefeuilleconstructie willen zonder de prijs van een instituut.

Wat je krijgt: een rapport waarop je echt kunt handelen, geoptimaliseerde gewichten met de achterliggende logica, en op Premium code die jij bezit en kunt hergebruiken.