Door categorieën bladeren
Ontdekken
Fiverr Pro
Nederlands
$
USD
Ik bouw afgeleide waarderingen en optieprijsmodellen in Python
Financieel datawetenschapper, data-analist, financieel ingenieur
Ik ben een Data Scientist, Financieel Ingenieur en Data analytics professional met meer dan 5 jaar ervaring in data science en de financiële sector. Met een MBA en BBA in finance breng ik een unieke k...
Over deze dienst
Ben je op zoek naar een betrouwbare Python oplossing voor optieprijsbepaling of waardering van financiële afgeleiden?
Ik ontwikkel kwantitatieve finance modellen in Python voor prijsbepaling, waardering, risicobeheer en financial engineering.
Ik kan onder andere ontwikkelen:
- Black-Scholes-Merton optieprijsbepaling
- Binomiale en trinomial bomen
- Monte Carlo prijsbepaling
- Europese en Amerikaanse opties
- Barrier, Asian en andere exotische opties
- Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho
- Implied volatility en volatiliteitsanalyse
- Payoff- en gevoeligheidsanalyse
- Waardering van afgeleiden en maatwerk prijsmodellen
Je ontvangt schone, goed gestructureerde Python code met duidelijke berekeningen, visualisaties en documentatie waar nodig.
Of je nu een standalone optiepricer, een universiteits- of onderzoeksproject, een kwantitatief finance model of een maatwerk waarderingsoplossing nodig hebt, ik bouw het op basis van jouw wensen.
Tools: Python, NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Jupyter Notebook.
Neem vooraf contact met me op voordat je bestelt voor complexe of maatwerk afgeleide projecten, zodat ik de scope en prijs kan bevestigen.
Visualisatietools:
Power BI
•
Python
•
Glanzend
•
Tableau
Branche:
Gegevensanalyse
•
E-commerce
•
Financiële diensten
Doelland:
Australië
•
Canada
•
Verenigde Staten
Mijn portfolio
Veelgestelde vragen
Automatische vertaling
Welke optieprijsmodellen ondersteun je?
Ik werk met Black-Scholes-Merton, Binomiale en Trinomiale bomen, Monte Carlo simulatie en maatwerk benaderingen afhankelijk van het instrument en de wensen.
Kun je Greeks berekenen?
Ja. Ik kan Delta, Gamma, Vega, Theta en Rho berekenen, samen met gevoeligheidsanalyses en visualisaties.
Kun je exotische opties prijzen?
Ja. Ik werk met instrumenten zoals Barrier, Asian en andere niet-standaard opties, afhankelijk van de payoff-structuur en beschikbare inputs.
Kun je het model volledig in Python bouwen?
Ja. Het model wordt geleverd als schone Python scripts en/of een gedocumenteerde Jupyter Notebook.
Kun je Monte Carlo simulatie gebruiken?
Ja. Ik bouw Monte Carlo prijsmodellen met configureerbare simulaties, payoff-structuren, convergentieanalyse en gevoeligheidsanalyse.
Kun je implied volatility berekenen?
Ja. Ik kan implied-volatiliteitsberekeningen en gerelateerde volatiliteitsanalyses uitvoeren op basis van jouw marktinputs.
Kun je een maatwerk waarderingsmodel voor afgeleiden bouwen?
Ja. Voor maatwerkproducten, geef de payoff-structuur, contractvoorwaarden, marktinputs en gewenste outputs door, zodat ik de juiste aanpak kan bepalen.
Kun je de wiskunde achter het model uitleggen?
Ja. Ik kan de modelmethodologie, formules, aannames en een duidelijke uitleg van de werking van de implementatie geven.
