Ik bouw kwantitatieve risicomodellen en monte carlo simulaties

Ontvang bankwaardige kwantitatieve modellen van een MSc Natuurkunde & Risico-expert.

Ben je op zoek naar wiskundig degelijke risicomodellen die verder gaan dan eenvoudige spreadsheets? Ik ben een Kwantitatieve Risico-analist met ervaring bij de Croatische Nationale Bank en Deloitte Risk Advisory. Ik specialiseer me in het bouwen van robuuste modellen die onzekerheid kwantificeren en datagestuurde beslissingen ondersteunen.

Wat ik voor je kan bouwen:

• Monte Carlo simulaties: Projecteer toekomstige uitkomsten met stochastische processen.
• Credit risk modeling: PD, LGD en EAD schattingen (IFRS 9 / Basel III normen).
• Marktrisico: Value at Risk (VaR), Expected Shortfall en volatiliteitsmodellering.
• Stress testing: Scenario-analyse voor portefeuilles onder extreme omstandigheden.
• 
  

Waarom voor mij kiezen? In tegenstelling tot algemene data scientists begrijp ik de onderliggende financiële theorie en stochastische calculus. Mijn modellen zijn bankwaardig, schaalbaar en gebouwd in Python of R voor maximale prestaties.

Wat je ontvangt:

1. Schone, gedocumenteerde Python/R broncode.
2. Professioneel PDF-rapport met visualisaties.
3. Volledige vertrouwelijkheid (NDA klaar).
4. 
   

Neem contact met me op om je project te bespreken voordat je bestelt.