Ik doe backtesting en live simulatie van je tradingstrategie

Ik backtest en analyseer je tradingstrategie met Python, gebruikmakend van data processing op institutioneel niveau en kwantitatieve methoden. Ik heb ervaring met grote financiële datasets, waaronder het bouwen van data pipelines voor meer dan 5 jaar NIFTY opties data, crypto, L2/L3/L4 order diepte data, enzovoort.

Ik werk met frameworks zoals Nautilus, QuantConnect LEAN, HFTBacktest, vectorbt, backtesting.py en aangepaste systemen om nauwkeurige en schaalbare resultaten te leveren.

Wat ik lever:

• End-to-end backtesting op historische data
• Prestaties metrics (PnL, drawdown, Sharpe, win rate)
• Schoon datasets en Excel/CSV rapporten

Geavanceerde mogelijkheden:

• Monte Carlo simulaties
• Parameteroptimalisatie & risicobeheer
• Ondersteuning voor meerdere activa (aandelen, opties, crypto)

️ Systemen & ontwikkeling:

• API-gebaseerde data retrieval (live + historische), WebSocket verbindingen
• Geautomatiseerde workflows (dagelijkse data updates)
• Full-stack ondersteuning (backend + dashboard UI)
• Realtime data integratie
• Bereken meer dan 30 metrics zoals sharpe, sortino, enzovoort

Ik kan ook dashboards bouwen om prestaties te visualiseren en je strategieproces te automatiseren.

Stuur me een bericht over je wensen voordat je een bestelling plaatst!